Придворные отмечали, что Павел Петрович не раз говорил о том, что хотел бы умереть там, где родился. Фактически так и произошло. Поговаривают, что в Михайловском замке можно встретить призрак императора. Об этом говорили еще в 1840-х годах студенты Инженерного училища: если заметить холодок или шелест ветра в здании, то это пришел убитый заговорщиками Павел Петрович и с ним нужно поздороваться.