Внутренним считается день, когда дневной диапазон находится внутри торгового диапазона предыдущего дня, или, другими словами, максимум и минимум этого дня не выходят за пределы максимума и минимума предыдущего дня. Нужно по крайней мере два внутренних дня, прежде чем волатильность может быть реализована. Чем больше внутренних дней, тем выше вероятность резкого взлета волатильности, т.е. сценария прорыва. Такую стратегию лучше всего проводить на дневных графиках, но чем длиннее временной интервал, тем больше возможность прорыва.