Очень любила балерина свою горничную Людмилу Румянцеву, бывшую портниху Мариинского театра, одевавшую артистку на спектаклях. Румянцева тоже к ней привязалась и, не желая расставаться со своей хозяйкой, последовала за ней по всем дорогам Гражданской войны, а потом и в эмиграцию во Францию, где служила Кшесинской до своей кончины в 1951 году