Сын советского писателя и драматурга Исаака Афанасьевича Милькина. Учился на отделении актёрского мастерства в Бакинском институте искусств, затем перевёлся в торговый техникум, откуда был призван на срочную службу. После армии продолжил учёбу в техникуме, получил диплом товароведа промышленных товаров. Работал художником-оформителем в бакинском Театре русской драмы, декоратором, прибористом в авиаотряде. В 1985 году переехал в Москву, работал оператором котельной, ночным продавцом в палатке на Калининском проспекте в Москве, грузчиком. Во время учебы в Литературном институте имени А. М. Горького работал заведующим букинистическим отделом в книжном магазине «Летний сад». С 2003 по 2007 год был исполнительным директором журнала «Октябрь». С 2007 года — выпускающий редактор журнала «Лехаим». Дебютировал в литературе в 1983 году с рассказом «Уста» в журнале «Литературный Азербайджан». С 1993 года публикуется в журналах «Дружба народов», «Знамя», «Октябрь», «Баку». Автор романов «Хазарский ветер» (2000)[3], «Фрау Шрам» (2004) (полные версии — в авторском сборнике «Время чёток»), «Патриций: роман номер сто» (в соавторстве с И. А. Милькиным, 2005), сборника прозы «Слон» (2004), сборника прозы «Хорошо, что только раз» (2013), повестей, рассказов и критических эссе.
