планирование на основе формулы Келли. Эта формула, разработанная в 1956 году для оптимизации ставок в азартных играх, позволяет рассчитать оптимальный размер позиции исходя из вероятности успеха и соотношения прибыли к убытку.
Формула выглядит так: f = (bp — q) / b, где f — доля капитала для инвестирования, b — отношение выигрыша к ставке, p — вероятность выигрыша, q — вероятность проигрыша.
Например, если у трейдера есть стратегия с вероятностью успеха 55% и средним соотношением прибыли к убытку 1.5 к 1, то оптимальный размер позиции составит: f = (1.5 × 0.55 — 0.45) / 1.5 = 0.25, то есть 25% от капитала.
