Торговые стратегии с высокой вероятностью успеха: Тактики входа и выхода на рынках акций, фьючерсов и валют
О чем
Книга, по собственному признанию автора, представляет собой полный план управления сделкой — от входа до выхода. Она описывает те тонкости искусства трейдинга, о которых задумывается любой внимательный и осторожный трейдер. Книга издана в комплекте с видеозаписью, более полно очерчивающей круг вопросов, которые поднимает автор.
Особенности
— Книга универсальна для любого таймфрейма.
— Уникальный подход к четырем главным факторам технического анализа.
— Много графиков, наглядно демонстрирующих процесс сделки от входа до выхода.
— Точная классификация состояния рынка для установления надежных прогнозов.
— Анализ динамических стратегий цены и времени.
— Отдельная глава посвящена реальным трейдерам нашего времени с их досконально разобранными успехами и поражениями.
— Содержание книги применимо к акциям, фондовым биржам, фьючерсам и FOREX.
— Подробно рассмотрены волновые модели Эллиотта, значительно исказившиеся за последние годы.
— Представлен расширенный взгляд на теорию Фибоначчи.
Для кого
Книга предназначена для трейдеров всех уровней, для тех, кто только планирует войти на рынок, и коллекционеров теорий и примеров трейдинга.
Книга, по собственному признанию автора, представляет собой полный план управления сделкой — от входа до выхода. Она описывает те тонкости искусства трейдинга, о которых задумывается любой внимательный и осторожный трейдер. Книга издана в комплекте с видеозаписью, более полно очерчивающей круг вопросов, которые поднимает автор.
Особенности
— Книга универсальна для любого таймфрейма.
— Уникальный подход к четырем главным факторам технического анализа.
— Много графиков, наглядно демонстрирующих процесс сделки от входа до выхода.
— Точная классификация состояния рынка для установления надежных прогнозов.
— Анализ динамических стратегий цены и времени.
— Отдельная глава посвящена реальным трейдерам нашего времени с их досконально разобранными успехами и поражениями.
— Содержание книги применимо к акциям, фондовым биржам, фьючерсам и FOREX.
— Подробно рассмотрены волновые модели Эллиотта, значительно исказившиеся за последние годы.
— Представлен расширенный взгляд на теорию Фибоначчи.
Для кого
Книга предназначена для трейдеров всех уровней, для тех, кто только планирует войти на рынок, и коллекционеров теорий и примеров трейдинга.
Жас шектеулері: 12+
Түпнұсқа жарияланған күн: 2018
Баспа: Альпина Паблишер
Аудармашы: Александр Шматов
Қағаз беттер: 468
Пікірлер6
👎Ұсынбаймын
💤Іш пыстырады
Что-то как то не заходит... Уже вторая глава, а книга никак не начинается. Вода водой. Может к концу что-то будет полезное.
Дәйексөздер393
Хотя 8-дневный ретроспективный период обычно совершал развороты моментума из зон перекупленности и перепроданности на удалении 0–2 баров от большинства максимумов и минимумов ценовый колебаний, он также произвел много взаимоисключающих разворотов в среднем диапазоне, после чего быстро разворачивался обратно. Хотя 21-дневный ретроспективный период был очень плавным и не имел ложных разворотов в среднем диапазоне, но развороты моментума обычно на несколько баров отставали от разворотов цены и по большей части не достигали зон перекупленности и перепроданности. 13-дневный ретроспективный период совершил большинство разворотов из зон перекупленности и перепроданности и в пределах одного-двух баров от максимумов и минимумов ценовых колебаний.
Что бросается в глаза при настройке на 13-дневную ретроспективу по сравнению с двумя предшествующими графиками? Во-первых, при большинстве разворотов моментума индикатор достигает зоны перекупленности или перепроданности; во-вторых, развороты моментума происходят на удалении всего пары баров от ценовых максимумов и минимумов; и, в-третьих, ложных разворотов моментума между зонами перекупленности и перепроданности нет. Из трех ретроспективных периодов, проверенных нами на этих данных, 13-дневный лучше всех. Давайте взглянем на все эти три ретроспективных периода на одном графике (рис. 2.21).
Эти данные и график позволяют выявить несколько очевидных факторов. Во-первых, на ценовых максимумах и минимумах развороты моментума имели тенденцию происходить в зонах перекупленности и перепроданности непосредственно на цене максимума или минимума или на расстоянии всего одного-двух баров от нее. На любом индикаторе относительно более короткий ретроспективный период всегда будет заставлять индикатор совершать развороты моментума очень близко к максимумам и минимумам колебания цены. Это, казалось бы, делает короткий ретроспективный период идеальным. Однако более точные сигналы достаются недаром.
