Индикатор ширины рынка на примере рынка FX:
— На демо-счёте открываете ордера размером 0.01 лота по «мажорам» — основным валютным парам: евро EURUSD, английскому фунту GBPUSD, австралийскому доллару AUDUSD, новозеландскому доллару NZDUSD, швейцарскому франку USDCHF, японской йене USDJPY, канадскому доллару USDCAD.
— Допустим, после проведения фундаментального и технического анализа, вы рассчитываете на укрепление мировой резервной валюты — американского доллара.
— Открываете ордера на sell по EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD.
— Открываете ордера на buy по USDCHF, USDJPY, USDCAD.
На этом, собственно, всё. Индикатор готов к использованию. Укрепление американского доллара будет вызывать увеличение баланса вашей позиции, соответственно ослабление уменьшит её.
Теперь при взгляде на график ищем соотношение: поддерживается ли движение цены шириной рынка или это ложный тренд? Например, цена на медвежьем рынке просто не может последовательно не пробивать минимумы. Ей просто некуда больше деться. Для понимания этого очевидного факта:
— Смотрим на цену.
— Определяем текущий тренд.
— Проверяем истинность тренда по ширине рынка.
— Смотрим на графике пробои максимумов или минимумов.
— Учитываем суточный уровень.
В этой комплексной оценке рыночной ситуации нет ничего, кроме здравого смысла и арифметики. Но эта простота реально работает. Пользуйтесь.
При всех многочисленных комбинациях торговых сигналов действует простое правило: чем больше — тем лучше. Чем больше сигналов (2,3,4) взаимно подтверждают друг друга, тем выше вероятность истинного тренда. Например: медвежий тренд при медвежьей ширине рынка и медвежьем суточном уровне и пробитии дневного минимума — идеальное сочетание сигналов.
Например, по EURUSD в январе 2021 сильный уровень сопротивления был на 1.23000. Откройте терминал и сами убедитесь, что цена рухнула с этого «очень сильного» уровня вниз на 7000 тиков. Можно не сомневаться, что стопов было снесено немало.
С большой долей вероятности, цена пробьёт все перечисленные выше места установки. Оставив большинство с убытком, а меньшинство с прибылью.
Ведь один закон на рынке всё же есть — толпа должна проиграть.
Потому действовать нужно ассиметрично, не давая себя обмануть. Предсказуемость
трейдинге под самодисциплиной понимается способность усилием воли ежедневно заставлять себя следовать установленным тобою же запретам и правилам. Например, не входить в рынок при наличии лишь двух из пяти используемых вами торговых сигналов. Принудительно закрывать убыточные позиции и спокойно работать дальше. Позволять прибыли течь, когда очень хочется закрыть сделку и зафиксировать небольшую прибыль
Следование за долгосрочным трендом при его совпадении с трендом краткосрочным. Открытие новых ордеров при откатах более 500 тиков. Увеличение объёма лотов или «доливка» на прорывах (пробитии дневных max или min). Если цена идёт против меня более чем на 3 000 тиков — я «переворачиваюсь» — открываю позиции в противоположном направлении, перекрывая убыток прибылью.
Рабочим соотношением является 0.01 лота на $1000, соответственно, максимально допустимым 0.05 лота на $1000. Превышать эти значения нельзя. И вы всегда должны знать, сколько вам стоит один тик (минимальное движение цены) в долларах. А также значение вашей просадки на текущий момент в процентах от торгового счёта.
Существует и предел риска, после которого бездействие становится контрпродуктивным, опасным для сохранности вашего депозита. Мы ведь помним, что наша главная задача состоит в выживании на рынке. И только при достижении этой цели можно думать о прибыли.
Для меня этот предел составляет 25%: как будто загорается «жёлтый свет» светофора, прекращается активная торговля, переход в режим ожидания. И «красный цвет» при 30%, когда у меня автоматически срабатывает установленный «замок» (торговые ордера в противоположном направлении). И я начинаю «переворачиваться», перекрывая убытки прибылью.
Можно также совмещать фиксацию прибыли и возможность роста прибыльной сделки. Я называю этот способ «эшелонированный ордер»: сделки будто цепляются друг за друга, как вагоны поезда в длинном эшелоне.
— Рассчитываем размер лота. Он не должен быть слишком маленьким (копеечная прибыль малоинтересна) и слишком большим (всегда помните про риск-менеджмент).
— Устанавливаем отложенные ордера sell-stop или buy-stop по направлению вероятного движения цены. Ордера ставятся сразу по два: один с take-profit, другой без ограничения роста прибыли.
— Ставим три связки по два ордера в «эшелоне». Если прогноз оправдывается, и цена идёт в нужную сторону, ордера ставятся дополнительно, сколько потребуется.
Например: вы рассчитываете на движение валютной пары EURUSD вниз от уровня 1.17500. Устанавливаете двойные ордера на отметках 1.17500, далее 1.17400 и последний на 1.17300. В одном из них ставите take-profit на 100 или 200 тиков, второй соответственно оставляя без целевого показателя пресечения прибыли.
Цена не должна вас гипнотизировать, превращать в кролика перед удавом. Допустим, цена медленно приближается к вашему stop-loss. Рыночные реалии говорят вам, что тренд очевидно поменялся. Вам кто-то связал руки и запретил пользоваться торговым терминалом? Закрывайте убыточную позиции раньше и «переворачивайтесь» вслед за изменившимся рынком.
— До входа в сделку у вас должен быть план действий на каждый вариант развития ситуации. Пишется он с холодной головой перед началом торговли, а не во время торговли, когда эмоции искажают восприятие ситуации. Это не так сложно, как кажется: пишете «если», затем «то». Если цена пойдёт вверх… вниз… останется на месте, то вы поступите…
— Избавляйтесь от пагубной привычки поиска на графиках «дна» или «вершины». Не сумеете — рано
Я использую следующие торговые сигналы:
— Краткосрочный тренд с учётом средне- и долгосрочного
— Ширина рынка (согласованное движение рыночного сегмента)
— Пробои дневных максимумов и минимумов
— Суточный уровень
Под суточным уровнем на рынке FX понимается цена по состоянию на 00:00 в сравнении с предыдущим значением. На других рынках это называют «ценой открытия» и «ценой закрытия» биржевой сессии. В течении дня тренд может неоднократно меняться и данная привязка помогает сориентироваться:
Например: медвежий тренд при медвежьей ширине рынка и медвежьем суточном уровне и пробитии дневного минимума — идеальное сочетание сигналов
Хеджирование требует времени и крепких нервов. Когда-то на Нью-Йоркской фондовой бирже этот метод называли «крылья бабочки» (биржевые котировки в разнонаправленных ордерах действительно будто трепещут) и использовали для оценки готовности трейдера как профессионала. Смог человек «перевернуться» и выйти из сложной ситуации без убытков — значит, дело своё знает.
Иногда эту стратегию также называют «замок» или «локирование» (от английского lock — замок). Вы запираете убытки на замок, не позволяя им расти, используя движение цены против вас с пользой. Например, вы открылись на buy по EURUSD на уровне 1.23000
Валютная пара EURUSD на графике D1
Вопреки вашим прогнозам цена идёт вниз. Но на уровне 1.21000 попадает в «замок»: отложенные ордера sell-stop такого же объёма, как и в убыточной позиции. Вы как бы заперли ваши
