Можно задать названия для уровней объекта MultiIndex, передав список названий в качестве аргумента параметра names метода from_tuples. В данном случае мы присваиваем уровням названия "Street", "City", "State" и "Zip":
In [5] row_index = pd.MultiIndex.from_tuples(
tuples = addresses,
names = ["Street", "City", "State", "Zip"]
)