Значение второго параметра можно принять равным квадрату исторической волатильности базового актива. Данный параметр включает в себя дополнительный подпараметр, глубину исторического периода, используемого для расчета исторической волатильности.
Опционы: Разработка, оптимизация и тестирование торговых стратегий
·
Вадим Цудикман
