(В основе данной стратегии лежит использование кратковременной разницы цен между опционным контрактом и базовым финансовым инструментом. Зачастую стоимость опциона искусственно завышается или занижается после появления на рынке крупного ордера на покупку или продажу. В такой момент трейдер может воспользоваться разницей цен, покупая опционный контракт и возмещая риск за счет продажи базового инструмента. — Прим. авт.)
Трейдеры-миллионеры: Как переиграть профессионалов Уолл-стрит на их собственном поле
·
Кетти Лин
