Для базового варианта дельта-нейтральной стратегии можно выделить три основных параметра, которые непосредственно влияют на состав и структуру портфеля. К ним относятся:
пороговое значение критерия, используемое для генериро- вания сигналов на открытие позиций;
диапазон страйков, разрешенных для использования при построении комбинаций;
разрешенные временные серии опционов (определяющие период времени, остающийся до даты экспирации).
Опционы: Разработка, оптимизация и тестирование торговых стратегий
·
Вадим Цудикман
