Вместо того чтобы пытаться предсказать волатильность, трейдер может выбрать стратегию, наиболее соответствующую будущей волатильности. Чтобы это сделать, он должен дать ответ на следующие вопросы:
Какова долгосрочная средняя волатильность базового контракта?
Наблюдалось ли в последнее время сильное отклонение волатильности от среднего значения?
Опционы: Волатильность и оценка стоимости. Стратегии и методы опционной торговли
·
Штаффан Нётеберг
