Распределение активов, которое удалось получить, выглядит следующим образом: 40% в S&P500, 10% в FTSE, 5% в RTS и SSE Comp, 20% в NASDAQ и VBMFX. При этом портфель имел бы среднегодовую доходность 8,81%, 0,8 бета и 0,7 коэффициент Шарпа (таблица 21).
Cбережения и инвестиции. Пособие. Казахстан, 2021
·
Александр Репников
