Неспособность Китая противостоять захвату Маньчжурии Японией привела Лао Шэ к глубокому пессимизму, что проявилось в романе «Записки о Кошачьем городе» (1932). Герой романа попадает на Марс и становится свидетелем последних дней существования Кошачьего государства – аллегории на гоминьдановский Китай. Критика охватывает широчайший спектр вопросов, но все же главная проблема – это нравственная деградация. Именно утрата человеческого достоинства привела к уничтожению кошачьего народа. Если в предыдущих произведениях Лао Шэ зачастую лишь мягко высмеивал недостатки героев, то этот роман полон сатиры и сарказма. Лао Шэ более не надеялся на вывод Китая из кризиса просветительским путем