К основным характеристикам, определяющим структуру и свойства портфеля относятся:
количество комбинаций в составе портфеля (характеризует диверсификацию и количество сделок, а, следовательно, величину проскальзываний и размеры операционных издержек);
количество разных базовых активов в составе портфеля (характеризует диверсификацию и количество сделок);
соотношение длинных и коротких комбинаций в портфеле (характеризует структуру портфеля);
соотношение стрэддлов и стрэнглов в портфеле (характеризует структуру портфеля);
степень асимметричности портфеля (характеризует меру сбалансированности дельта-нейтрального портфеля);
вероятность убытка и VaR (эти показатели характеризуют риск портфеля).
Опционы: Разработка, оптимизация и тестирование торговых стратегий
·
Вадим Цудикман
