ная общую дельту, гамму, тету и вегу опционной позиции, трейдер может заранее определить, как эта позиция будет реагировать на изменение рыночных условий. Общую чувствительность позиции можно получить путем суммирования показателей чувствительности отдельных опционов. Так, общая гамма позиции трейдера, купившего 5 опционов, гамма каждого из которых — 2,50, и продавшего 2 опциона, гамма каждого из которых — 4,0, составляет:
Опционы: Волатильность и оценка стоимости. Стратегии и методы опционной торговли
·
Штаффан Нётеберг
