Уэнсли отдавал полицейской работе все. В 1918 году его младший сын Харольд, воевавший на передовой в составе Линкольнширского полка, заразился гриппом и умер спустя четыре дня после того, как объявили знаменитое перемирие. Фредерик, старший сын Уэнсли, служивший в том же полку, умер за три года до этого, во время учений. «Когда-то я показал им, как надо жить, — писал детектив, — а потом они показали мне, как надо умирать». Он утопил горе в работе — и благодаря своей энергии сыграл важнейшую роль в модернизации деятельности «Ярда»