Такую волатильность называют рыночной волатильностью (implied volatility). Это волатильность, которую необходимо ввести в модель, чтобы получить теоретическую стоимость, равную рыночной цене опциона. Ее можно также представить как волатильность базового контракта, «подразумеваемую» ценами опциона на рынке.
Опционы: Волатильность и оценка стоимости. Стратегии и методы опционной торговли
·
Штаффан Нётеберг
