Если рыночная волатильность слишком низка, то нужно выбирать вертикальные спреды, предполагающие покупку опциона на деньгах. Если рыночная волатильность слишком высока, то нужно выбирать вертикальные спреды, предполагающие продажу опциона на деньгах.
Опционы: Волатильность и оценка стоимости. Стратегии и методы опционной торговли
·
Штаффан Нётеберг
