в эволюции финансов можно выделить четыре основных направления.
Математика. Начиная с 1950-х годов наука о финансах становится все более формализованной дисциплиной, в которой систематически используются знания из различных областей математики, например линейной алгебры и стохастического исчисления. Появление портфельной теории Марковица (1952) стало прорывом в количественном анализе и точкой перехода от древнего периода с его неформальными рассуждениями к классическому периоду.
Технологии. Благодаря рабочим станциям, серверам и компьютерам, которые начали широко использоваться в конце 1980-х — начале 1990-х годов, технологии стали проникать и в финансовую отрасль. И если сначала техника имела довольно небольшую вычислительную мощность, то сейчас даже самые сложные финансовые задачи можно решить с помощью специальной программы, не прибегая к специальным моделям и методам, характерным для классического и современного периодов. Кредо стало таким: «Обновляйте оборудование и используйте современное программное обеспечение вместе с правильными вычислительными методами». При этом большинство современных компьютеров, предназначенных для использования массовым потребителем, уже обладает мощностью, необходимой для высокопроизводительной работы (например, для параллельной обработки), что значительно упрощает изучение финансовой инженерии и взаимодействие с финансовыми системами, основанными на ИИ.
Данные. Если в древний и классический периоды теоретики и практики черпали информацию, касающуюся финансов, в основном из специализированных печатных изданий (здесь можно вспомнить Wall Street Journal или Financial Times), то сегодня возросла доступность массива финансовых данных в электронном виде. Массивы высокочастотных внутридневных данных стали нормой и заменили цены на момент закрытия биржи в качестве основной базы для эмпирических исследований. Каждый торговый день одна акция может генерировать массивы внутридневных данных, содержащие более 100 000 значений, что приблизительно эквивалентно ценам на момент закрытия биржи для той же акции за 400 лет (250 торговых дней в году умножить на 400 лет)
Математика. Начиная с 1950-х годов наука о финансах становится все более формализованной дисциплиной, в которой систематически используются знания из различных областей математики, например линейной алгебры и стохастического исчисления. Появление портфельной теории Марковица (1952) стало прорывом в количественном анализе и точкой перехода от древнего периода с его неформальными рассуждениями к классическому периоду.
Технологии. Благодаря рабочим станциям, серверам и компьютерам, которые начали широко использоваться в конце 1980-х — начале 1990-х годов, технологии стали проникать и в финансовую отрасль. И если сначала техника имела довольно небольшую вычислительную мощность, то сейчас даже самые сложные финансовые задачи можно решить с помощью специальной программы, не прибегая к специальным моделям и методам, характерным для классического и современного периодов. Кредо стало таким: «Обновляйте оборудование и используйте современное программное обеспечение вместе с правильными вычислительными методами». При этом большинство современных компьютеров, предназначенных для использования массовым потребителем, уже обладает мощностью, необходимой для высокопроизводительной работы (например, для параллельной обработки), что значительно упрощает изучение финансовой инженерии и взаимодействие с финансовыми системами, основанными на ИИ.
Данные. Если в древний и классический периоды теоретики и практики черпали информацию, касающуюся финансов, в основном из специализированных печатных изданий (здесь можно вспомнить Wall Street Journal или Financial Times), то сегодня возросла доступность массива финансовых данных в электронном виде. Массивы высокочастотных внутридневных данных стали нормой и заменили цены на момент закрытия биржи в качестве основной базы для эмпирических исследований. Каждый торговый день одна акция может генерировать массивы внутридневных данных, содержащие более 100 000 значений, что приблизительно эквивалентно ценам на момент закрытия биржи для той же акции за 400 лет (250 торговых дней в году умножить на 400 лет)
