если опцион истекает вне денег, сигнал на открытие позиции остается без закрывающего сигнала. Если же на дату экспирации опцион оказывается в деньгах, то сигналу, открывающему позицию по опциону, соответствует закрывающий сигнал по базовому активу.
Опционы: Разработка, оптимизация и тестирование торговых стратегий
·
Вадим Цудикман
