автордың кітабынан сөз тіркестері  Системы и методы биржевой торговли

Перри Кауфман

Каждый рынок должен быть стационарным, т.е. не иметь основополагающего тренда. Для этого возьмите 1-е разности каждого ряда (pt – pt – 1) и проверьте, близка ли сумма к нулю. Более продвинутые аналитики используют тест Дики — Фуллера (DF), который строит регрессию одного ряда на том же ряду с отставанием в 1 день. Если наклон регрессии меньше 1, ряд считается стационарным

Индекс облегчения рынка

Отфильтрованный по цене балансовый объем, PFOBV, можно найти, используя ко

Пороговое значение фильтра объема (в данном случае на уровне 2,0) можно задать с помощью следующего кода в TradeStation:

Чтобы понять, важны ли дни с малым объемом, попробуйте исключить все торговые дни, когда объем был меньше среднего минус 2 стандартных отклонения. Так вы удалите около 2,5% данных.

Используя эту информацию, можно предвидеть более сильное или более слабое закрытие дня. Кроме того, обычно открытие на более высоком объеме предсказывает более высокий объем в течение дня. В этом случае можно также ожидать более высокую волатильность

Функция LinearRegSlope возвращает 1-периодное увеличение или уменьшение входного значения, исходя из прямолинейной аппроксимации последних n дней.

. Если обозначить пороговое значение S&P как TSP, то правила торговли фьючерсами на S&P можно сформулировать

после чего изменение тренда должно подтверждаться 20%-ным увеличением объема сверх этой нормы. (20%-ный порог действует как дополнительный сглаживающий фильтр,

Подтверждение тренда с помощью скользящей средней объема