Дельта — чувствительность цены опциона к изменению цены базового актива.
Гамма — чувствительность дельты опциона к изменению цены базового актива.
Вега — чувствительность цены опциона к изменению подразумеваемой волатильности.
Тета — ожидаемое изменение цены опциона с течением времени при отсутствии риска изменения цены базового актива.
Ро — коэффициентом ро (Rho) обычно принято характеризо
Динамическое хеджирование: Управление риском простых и экзотических опционов
·
Нассим Николас Талеб
