вов S1 и S2 при 0 < λ < 1 удовлетворяет следующему равенству:
V(λS1 + (1 – λ)S2) = λV(S1) + (1 – λ)V(S2).
Она выпуклая между S1 и S2, если:
V(λS1 + (1 – λ)S2) ≤ λV(S1) + (1 – λ)V(S2).
Динамическое хеджирование: Управление риском простых и экзотических опционов
·
Нассим Николас Талеб
