Правило управления рисками: вега опционов при деньгах стабильна к изменениям волатильности. Опционы, которые находятся далеко от положения при деньгах (т.е. в деньгах или вне денег), являются выпуклыми по отношению к волатильности для покупателя и вогнутыми для продавца.
Динамическое хеджирование: Управление риском простых и экзотических опционов
·
Нассим Николас Талеб
