точки зрения трейдера, его коэффициент хеджирования не должен меняться в зависимости от движения базового актива (хотя можно утверждать, что чисто линейных деривативов не существует).
Динамическое хеджирование: Управление риском простых и экзотических опционов
·
Нассим Николас Талеб
