Считается, что опционный трейдер, который «сидит в биде или офере» при короткой гамме, в погоне за малым теряет большое. Впоследствии ему придется «гоняться» за рынком. И наоборот, опционный трейдер, который платит спреды при длинной гамме, обманывает себя. «Пусть рынок придет к вам» — совет опытного трейдера.
Динамическое хеджирование: Управление риском простых и экзотических опционов
·
Нассим Николас Талеб
