Дельта — чувствительность цены опциона к изменению цены базового актива.

Гамма — чувствительность дельты опциона к изменению цены базового актива.

Вега — чувствительность цены опциона к изменению подразумеваемой волатильности.

Тета — ожидаемое изменение цены опциона с течением времени при отсутствии риска изменения цены базового актива.

Ро — коэффициентом ро (Rho) обычно принято характеризовать изменение цены опциона по отношению к процентным ставкам.

«Длинная гамма» или «длинная вега» означает положительную чувствительность к этому греку (увеличение прибыли по позиции при увеличении грека).