Как показано на следующем рисунке, при тех же условиях временнáя стоимость опциона уменьшается при смещении на стандартное отклонение, поскольку выплата становится менее вероятной
Динамическое хеджирование: Управление риском простых и экзотических опционов
·
Нассим Николас Талеб
