Оглавление

Цивилизационная динамика:

финансы, социально-экономическое прогнозирование, макроэкономика и Data Science в трейдинге

Эта книга о том, как работает и развивается большая экономика — от мирового хозяйства до отдельных стран, регионов и компаний. Она объединяет проверенные теории макро- и микроэкономики, современную монетарную политику и подходы к управлению рисками, дополняя их моделями из социологии, системного анализа и теории игр.

В центре — Civilization Dynamics, Finance & Foresight Framework (CDFF-Framework). Это не абстрактная схема, а практический инструмент. Он собирает данные ведущих международных организаций — МВФ, Всемирного банка, ОЭСР, ООН, BIS — и объединяет их с прогнозами крупных инвестиционных и консалтинговых компаний. На этой основе можно строить сценарии развития на годы и десятилетия вперёд.

CDFF-Framework опирается на простую идею: цивилизации развиваются не по прямой линии, а по спирали. Каждое новое «виток» — это совокупность технологических прорывов, социальных изменений и финансовых решений. Чтобы понимать, куда движется мир, нужно видеть всю систему сразу: как устроены денежные потоки, как формируются цены и инвестиции, как влияют демография, культура и политика.

В книге подробно описаны:

ключевые механизмы мировой и национальной экономики;

модели роста, кризисов и переходов;

методы анализа рынков, расчёта стоимости и оценки рисков, совместимые с МСФО, РСБУ, ISO и другими международными стандартами;

алгоритмы прогнозирования, которые можно применять как в государственных стратегиях, так и в бизнес-планах.

Civilization Dynamics, Finance & Foresight Framework показывает, как объединить академическую науку и управленческую практику. Это книга для тех, кто принимает решения — в правительстве, в бизнесе, в финансовых институтах, — и хочет опираться не на догадки, а на работающие модели будущего.

Почему мировая экономика развивается рывками, а не плавно? Почему одни страны быстро догоняют лидеров, а другие десятилетиями стоят на месте? Почему неожиданные кризисы, войны или технологические прорывы меняют привычный ход событий буквально за несколько лет?

Эта книга — о том, как устроена большая система, в которой мы все живём, и как можно научиться понимать её движения. Мы не будем говорить сложными формулами — их смысл раскрыт простыми словами. Наша цель — показать читателю, что за привычными новостями о ценах, зарплатах, новых технологиях и решениях центральных банков скрыта чёткая логика.

Мир как единая машина с множеством уровней

Представьте гигантский механизм: глобальные рынки, отдельные страны, города, компании и даже семьи — это его шестерёнки. Они связаны миллиардами невидимых связей: торговлей, информацией, деньгами, идеями. Иногда движение этих шестерёнок ускоряется, иногда замедляется. Порой в одной части механизма происходит сбой, и это вызывает волну изменений по всему миру.

Экономика как живая система

Экономика — это не только деньги. Это сочетание технологий, природных ресурсов, культуры, ценностей и человеческих привычек. Она напоминает живой организм, который растёт, болеет, обновляется. Мы называем это цивилизационной динамикой — движением общества по спирали развития: от открытия новых источников энергии до создания новых способов общения и производства.

Как предсказывать повороты

Мы опираемся на данные МВФ, Всемирного банка, ОЭСР, центральных банков, а также на прогнозы ведущих инвестиционных компаний. На основе этих данных строятся сценарии: как изменятся цены, рабочие места, технологии, доходы стран и компаний через 5, 10 или 30 лет. Мы используем и классические макроэкономические модели, и новые методы — сетевой анализ, теорию игр, поведенческую экономику.

Что получит читатель

Прочитав книгу, вы:

увидите экономику как целостную систему — от мировых процессов до повседневных решений;

узнаете, какие признаки подсказывают приближение кризиса или роста;

поймёте, как технологии, культура и политика переплетаются и меняют экономические циклы;

получите практические инструменты для планирования и оценки рисков.

Мы приглашаем вас пройти путь от простых вопросов к глубокому пониманию того, как движется цивилизация.

Введение

от классических теорий к новой модели цивилизационной динамики

Наука об экономике и развитии обществ складывалась из многих открытий. Каждый этап вносил свой слой понимания того, как движется мир. Это введение знакомит с ключевыми работами и идеями, на которых строится новая модель Civilization Dynamics, Finance & Foresight Framework (CDFF-Framework), и показывает, чем она отличается от всего, что было раньше.

Классические основания

Адам Смит и Давид Рикардо объяснили, как специализация и свободный обмен создают богатство, положив начало анализу рынков.

Карл Маркс добавил взгляд на накопление капитала и социальные конфликты.

Леон Вальрас и Альфред Маршалл разработали основы рыночного равновесия и микроэкономики.

Джон Мейнард Кейнс показал, что совокупный спрос способен вызвать кризис или рост, а государство — сглаживать циклы.

Йозеф Шумпетер подчеркнул роль инноваций и предпринимателя как двигателя «творческого разрушения».

Саймон Кузнец и Роберт Солоу связали рост с накоплением капитала и технологическим прогрессом.

Эти идеи объясняли отдельные стороны экономической эволюции, но не давали целостной картины её внутренних переломов.

Модели XX века: циклы, системы и игра стратегий

Кондратьеские длинные волны, реальные деловые циклы, модели DSGE — попытка формально описать повторяющиеся подъемы и спады.

Манделл–Флеминг раскрыли механику открытой экономики.

Нобелевские работы Кеннета Эрроу, Джона Нэша и Леонида Канторовича показали, как неопределённость, игра интересов и оптимизация влияют на рынок.

Дуглас Норт, Дани Родрик и Дарон Аджемоглу подчеркнули роль институтов и политической среды.

Параллельно росло понимание общества как сложной системы: синергетика Ильи Пригожина, теория хаоса, агентное моделирование. Социальная мысль (от Макса Вебера до Пьера Бурдье) дала ключ к культурным и ценностным факторам.

Современный рубеж: большие данные и поведение

В конце XX — начале XXI века в экономику вошли:

поведенческая экономика (Даниэль Канеман, Ричард Талер) — о реальных мотивациях людей;

сетевой анализ (Альберт-Ласло Барбаши) — о том, как связи ускоряют или тормозят перемены;

клиодинамика (Питер Тёрчин) — о закономерностях исторических волн насилия и интеграции.

Эти подходы приблизили нас к пониманию экономики как живого организма, но оставались разрозненными.

Почему нужна новая модель

Несмотря на богатое наследие, мир переживает изменения, которых классические модели не объясняют до конца:

быстрые технологические сдвиги — от искусственного интеллекта до биоинженерии;

глобальные риски — климат, пандемии, цепные финансовые кризисы;

усиление взаимозависимости: локальный сбой отражается мгновенно повсюду.

Традиционные макроэкономические схемы — будь то кейнсианские или монетаристские — плохо справляются с такими многомерными процессами.

Что предлагает Civilization Dynamics, Finance & Foresight Framework

Новая модель опирается на опыт предшественников, но соединяет их идеи в единый архитектурный каркас:

рассматривает цивилизацию как спираль, где каждый виток — комплекс технологий, социальных норм и экономических отношений;

связывает макро- и микроуровни: от мировых финансов до поведения отдельных фирм и домохозяйств;

использует глобальные массивы данных (МВФ, Всемирный банк, ОЭСР, ООН, BIS) для построения сценариев будущего;

объединяет финансовые стандарты (IFRS, РСБУ, ISO) с методами управления рисками (CFA, FRM, COSO), чтобы модели были применимы в реальной политике и бизнесе;

вводит ноосферный показатель Ψ — меру созидательной силы знаний и ценностей, влияющей на экономический рост.

CDFF-Framework не отбрасывает старые теории, а встраивает их как модули в единую систему. Он объясняет прошлое, но главное — даёт инструменты для действия: как предвидеть кризис, как управлять технологическим переходом, как согласовывать интересы стран, корпораций и людей.

Эта книга ведёт читателя от знакомых основ к новой картине мира. Она показывает, что экономические и социальные процессы можно понимать целостно — без упрощений, но и без излишней сложности. Так создаётся мост между богатым наследием экономической мысли и тем, что необходимо для устойчивого будущего.

Глава 1. Мир как взаимосвязанная система

1.1. Экономика как сеть связей и потоков

Экономика мира — это не набор отдельных стран, а единая сеть, в которой постоянно перемещаются товары, услуги, деньги, идеи и данные. Чтобы увидеть её целиком, полезно представить три взаимосвязанных слоя:

Физические потоки — ресурсы, энергия, товары.

Финансовые потоки — деньги, кредиты, инвестиции.

Информационные потоки — знания, технологии, цифровые данные.

Каждый из этих слоёв имеет собственные законы, но они переплетены так плотно, что сбой в одном быстро отзывается в другом.

1.1.1 От первых идей к современному пониманию

Адам Смит в «Богатстве народов» (1776) ввёл понятие невидимой руки — рынка, который сам распределяет ресурсы. Его современник Давид Рикардо объяснил законы сравнительных преимуществ, показав, почему даже бедная страна может выигрывать от торговли.

В XX веке Василий Леонтьев предложил межотраслевой анализ — таблицы «затраты–выпуск», где видно, как производство одной отрасли зависит от другой. Эти идеи заложили фундамент для глобальных таблиц входа–выхода, которые сегодня строят Всемирный банк и ОЭСР.

Современные исследования, например Рикардо Хаусманна и Сезара Идальго, показывают, что рост экономики тесно связан со сложностью её продуктовой сети: чем разнообразнее и технологичнее связи, тем устойчивее развитие.

1.1.2 Экономика как граф

Представим мировую экономику в виде графа:

узлы — страны, компании, ключевые отрасли;

рёбра — связи: экспорт, инвестиции, обмен технологиями.

Важные показатели сети:

degree centrality — сколько связей у узла;

betweenness centrality — через сколько «коридоров» он соединяет других.

Чем выше эти показатели, тем сильнее страна или компания влияет на мировую экономику.

Простая формула степени связанности страны i:

Connectivity_i = Σ_j W_ij

где W_ij — доля торговли или инвестиций между странами i и j в общем мировом объёме.

Эта формула легко копируется и может быть реализована в любой таблице или простом коде.

1.1.3 Как работают глобальные шоки

Взаимосвязанность — источник силы, но и уязвимости. Классический пример — мировой финансовый кризис 2008 года. Исследования Хаймана Мински и последующие модели «финансового акселератора» (Bernanke–Gertler) показали, как долговая перегрузка в одной стране может вызвать «каскадное» падение во всём мире.

Схожие механизмы видны в пандемии 2020 года: локальные остановки заводов в Китае быстро привели к дефициту комплектующих в Европе и США. В терминах сетевого анализа это эффект перколяции — когда сбой в ключевых узлах нарушает работу всей сети.

1.1.4 Простая модель глобального равновесия

Чтобы описать потоки в первом приближении, используем уравнение внешнеэкономического баланса:

Y = C + I + G + NX

Добавим финансовый сектор (по модели IS–LM):

IS: Y = C (Y — T) + I (r) + G + NX

LM: M/P = L (Y, r)

Здесь r — ставка процента, M/P — реальное предложение денег, L — спрос на деньги.

Эти простые формулы позволяют на практике оценить, как денежная политика (r, M) и фискальная политика (G, T) влияют на выпуск.

1.1.5 Что это даёт читателю

Понимание масштабов: экономика — это не набор цифр, а живая сеть, где даже небольшое событие может вызвать крупную реакцию.

Инструмент анализа: базовые уравнения помогают увидеть связи между внутренними расходами, внешней торговлей и денежной политикой.

Фундамент для следующих глав: в дальнейшем мы добавим к этой картине циклы роста, поведение отдельных компаний, монетарные решения центральных банков и прогнозирование будущего.

Первая подглава показывает экономику как единый организм, в котором каждое решение — от запуска завода до изменения ключевой ставки — связано с мировым потоком товаров, денег и идей. Именно из такого взгляда вырастает следующая часть книги, где цивилизационная динамика рассматривается уже как спираль долгосрочного развития.

1.2. Циклы роста и экономические ритмы

В первой подглаве мы рассматривали экономику как сеть потоков. Теперь разберём, почему эта сеть дышит волнами: то ускоряя рост, то замедляясь или даже сокращаясь. Экономические циклы — это не случайные «порывы ветра», а закономерные процессы, которые изучали многие экономисты.

1.2.1 Первые наблюдения: от Жюгляра до Кондратьева

Ещё в XIX веке француз Клеман Жюгляр заметил циклы продолжительностью 7–11 лет — их связывали с колебаниями инвестиций и кредита. Позже русский экономист Николай Кондратьев (1920-е) описал длинные волны продолжительностью 40–60 лет, основанные на смене технологических укладов — пар, электричество, нефть, электроника.

Американский экономист Йозеф Шумпетер объединил эти идеи: он видел в инновациях главный толчок для «творческого разрушения» — когда новые отрасли вытесняют старые.

Пример. Переход от угля к нефти в начале XX века запустил волну Кондратьева, приведшую к росту автомобильной и химической промышленности.

1.2.2 Современные модели делового цикла

Чтобы описать ритм колебаний, экономисты используют простую логику:

Если εt> 0 — экономика перегревается; если <0 — рецессия.

IS–LM модель (Джон Хикс, 1937) показывает, как инвестиции и денежная масса определяют эти отклонения:

IS: Y = C (Y — T) + I (r) + G + NX

LM: M/P = L (Y, r)

Уравнение IS описывает равновесие на товарном рынке, LM — на денежном. Их пересечение даёт равновесный уровень дохода и процентной ставки.

Модель реального делового цикла (RBC) (Финн Кидланд, Эдвард Прескотт) делает акцент на технологических шоках: рост или падение производительности мгновенно меняет выпуск.

Ново-кейнсианские DSGE-модели соединяют оба подхода: в них есть и технологические шоки, и «жесткость» цен, которая объясняет, почему кризисы длятся дольше, чем длится сам шок.

1.2.3 Экономика как колебательный процесс

Чтобы увидеть идею цикла на математическом языке, рассмотрим простую колебательную систему, которую часто используют в экономике:

d²Y/dt² + a·dY/dt + b·Y = F (t)

a — коэффициент затухания (сила, с которой экономика возвращается к равновесию);

b — «жёсткость» (насколько быстро экономика стремится к нормальному уровню);

F (t) — внешний толчок (например, технологический прорыв или финансовый кризис).

Если затухание a низкое и поступает регулярный импульс F (t), колебания могут быть длительными — это и есть долгие волны Кондратьева.

1.2.4 Циклы в цифрах: недавние примеры

Всплеск ИТ 1990-х: Интернет и персональные компьютеры запустили новый виток долгого технологического роста.

Глобальный кризис 2008 г.: классический спад по модели Мински — «финансовая нестабильность»: избыточный кредит → пузырь → крах.