Слово «линейная» указывает, что мы будем строить линейное уравнение, то есть уравнение прямой линии. В линейном уравнении «икс» участвует в первой степени
Регрессия — это «средняя» зависимость между независимой (объясняющей) переменной х и зависимой переменной y. Зависимость проявляется «в среднем», на фоне случайного разброса вокруг линии регрессии.
Эконометрика — это построение математических моделей экономических систем по фактическим данным с помощью статистических методов.
Условия МНК включают следующие требования
1. Остатки — независимые случайные величины. Остатки Е не зависят от факторного признака Х. Отсутствует корреляция между значениями Е и Х.
2. Отсутствует зависимость между соседними значениями Е. Отсутствует автокорреляция. Значения Е не зависят друг от друга
2. Среднее значение остатков равно нулю
3. Остатки имеют постоянную дисперсию (свойство гомоскедастичности)
4. Остатки подчиняются нормальному распределению.
Условия МНК задают требования к свойствам остатков
В наших расчётах будет использоваться распределение Стьюдента, которое также называют t-распределением
Буква F говорит об использовании распределения Фишера. Другое название: F-распределение. Само выражение «F-статистика» означает «случайная величина, имеющая F-распределение»
Скорректированный R2 используют для сравнения разных моделей и выбора «наилучшей» модели. Самая лучшая модель должна давать хорошее качество прогнозов (низкий уровень ошибки) и должна быть не слишкой сложной
Скорректированный коэффициент детерминации
В данной формуле учитывается k — количество коэффициентов уравнения регрессии и n — объём выборки, то есть число пар «иксов» и «игреков»
крышкой». Это — оценка зависимой переменной (результативного признака) «игрека» при заданном значении независимой переменной (факторного признака) «икс». Другими словами, это так называемый линейный прогноз по уравнению регрессии
