Динамическое хеджирование: Управление риском простых и экзотических опционов
Қосымшада ыңғайлырақҚосымшаны жүктеуге арналған QRRuStore · Samsung Galaxy Store
Huawei AppGallery · Xiaomi GetApps

Кітаптан алынған дәйексөздер  Динамическое хеджирование: Управление риском простых и экзотических опционов

Cергей М.
Cергей М.дәйексөз келтірді4 ай бұрын
pu = (1 – p)d, где p – вероятность того, что рынок пойдет вверх, u – величина движения вверх, (1 – p) – вероятность того, что рынок пойдет вниз, d – величина движения вниз.
1 Ұнайды
Комментарий жазу
Дмитрий Т.
Дмитрий Т.дәйексөз келтірді1 күн бұрын
Считается, что опционный трейдер, который «сидит в биде или офере» при короткой гамме, в погоне за малым теряет большое. Впоследствии ему придется «гоняться» за рынком. И наоборот, опционный трейдер, который платит спреды при длинной гамме, обманывает себя. «Пусть рынок придет к вам» — совет опытного трейдера.
Комментарий жазу
Максим Х.
Максим Х.дәйексөз келтірді1 апта бұрын
Пример. Elevator Bank формирует собственную «мать всех корзин» и выпускает несколько долговых нот, выплата по которым индексируется по корзине ценных бумаг. Официальная причина заключается в том, что корзина эффективно отслеживает инфляцию или какой-то другой индикатор. Истинная причина заключается в том, что корзина имеет меньшую волатильность, чем сумма инструментов, и считается, что ее легче хеджировать
Комментарий жазу
Максим Х.
Максим Х.дәйексөз келтірді1 апта бұрын
На рис. I.1 показана взаимосвязь динамического хеджирования с управлением риском.
Комментарий жазу
Максим Х.
Максим Х.дәйексөз келтірді1 апта бұрын
Правило управления рисками: цена всех нелинейных деривативов является время-зависимой (изменяется с течением времени).
Комментарий жазу
Максим Х.
Максим Х.дәйексөз келтірді1 апта бұрын
Каждый, кто причастен к торговой деятельности, должен стараться понять динамическое взаимодействие компонентов портфеля в зависимости от времени и движения рынка.
Комментарий жазу
Максим Х.
Максим Х.дәйексөз келтірді1 апта бұрын
В большинстве случаев опциональность важнее деталей
Комментарий жазу
Максим Х.
Максим Х.дәйексөз келтірді1 апта бұрын
всеобъемлющего принципа неопределенности (более всеобъемлющего, чем у Гейзенберга), который в значительной степени обесценивает социологические теории, основанные на физикоподобной методологии, и нивелирует эффективность моделирования за пределами естественных наук. Это не физика
Комментарий жазу
Александр Б.
Александр Б.дәйексөз келтірді1 ай бұрын
Большинство математических понятий, связанных с темой, можно объяснить описательно, дополнив объяснение графиками.
Комментарий жазу
Александр Б.
Александр Б.дәйексөз келтірді1 ай бұрын
Цель книги состоит в том, чтобы ознакомить трейдеров и риск-менеджеров с правилами, а не с частными случаями.
Комментарий жазу