Динамическое хеджирование: Управление риском простых и экзотических опционов
Қосымшада ыңғайлырақҚосымшаны жүктеуге арналған QR
goole playappstore
RuStore · Samsung Galaxy Store
Huawei AppGallery · Xiaomi GetApps

автордың кітабынан сөз тіркестері  Динамическое хеджирование: Управление риском простых и экзотических опционов
Нассим Николас Талеб

Cергей М.
Cергей М.дәйексөз келтірді3 ай бұрын
pu = (1 – p)d, где p – вероятность того, что рынок пойдет вверх, u – величина движения вверх, (1 – p) – вероятность того, что рынок пойдет вниз, d – величина движения вниз.
1 Ұнайды
Комментарий жазу
Илья СтановоН
Илья СтановоНдәйексөз келтірді1 апта бұрын
характеризовать изменение цены опциона по отношению к процентным ставкам.
Комментарий жазу
Илья СтановоН
Илья СтановоНдәйексөз келтірді1 апта бұрын
Дельта — чувствительность цены опциона к изменению цены базового актива. Гамма — чувствительность дельты опциона к изменению цены базового актива. Вега — чувствительность цены опциона к изменению подразумеваемой волатильности. Тета — ожидаемое изменение цены опциона с течением времени при отсутствии риска изменения цены базового актива. Ро — коэффициентом ро (Rho) обычно принято характеризо
Комментарий жазу
Илья СтановоН
Илья СтановоНдәйексөз келтірді1 апта бұрын
нелинейность — это гамма (или, в общем виде, выпуклость) и что гамма должна сопровождаться временны́м распадом («рента»).
Комментарий жазу
Илья СтановоН
Илья СтановоНдәйексөз келтірді1 апта бұрын
цена всех нелинейных деривативов является время-зависимой (изменяется с течением времени).
Комментарий жазу
Илья СтановоН
Илья СтановоНдәйексөз келтірді1 апта бұрын
Каждый трейдер деривативами, каждый их пользователь должен понимать воздействие течения времени или движения основных активов на портфель опционов.
Комментарий жазу
Илья СтановоН
Илья СтановоНдәйексөз келтірді1 апта бұрын
Микроуправление происходит на уровне одной позиции или одной связанной опционной книги
Комментарий жазу
Дима С.
Дима С.дәйексөз келтірді3 апта бұрын
Форвардная дельта для европейского опциона — это эквивалентная позиция в форварде с той же датой поставки, что и у базового актива.
Комментарий жазу
Дима С.
Дима С.дәйексөз келтірді3 апта бұрын
Если 103-й пут имеет форвардную дельту 30%, то 103-й колл будет иметь форвардную дельту 70%.
Комментарий жазу
Дима С.
Дима С.дәйексөз келтірді3 апта бұрын
Неудивительно, что длинная позиция в опционе пут и короткая в опционе колл повторяет фьючерс
Комментарий жазу